株価変動の確率過程について(京都大学基礎物理学研究所2003年度前期研究会 経済物理学-社会・経済への物理学的アプローチ-,研究会報告)

• 資料種別: 記事
• タイトル: 株価変動の確率過程について(京都大学基礎物理学研究所2003年度前期研究会 経済物理学-社会・経済への物理学的アプローチ-,研究会報告)
• 著者・編者: 増川,純一
• 出版事項: 日本 : 物性研究刊行会
• 出版年月日等: 2004-01-20
• 出版年（W3CDTF）: 2004-01-20
• 並列タイトル等: Slow diffusion in intra-day evolutions
• タイトル（掲載誌）: 物性研究
• 巻号年月日等（掲載誌）: 81(4)
• 掲載巻: 81(4)
• 掲載ページ: 551-554
• 本文の言語コード: JPN
• 一般注記: 著者所属: 福山平成大学経営学部
• 国立国会図書館永続的識別子: info:ndljp/pid/10940701; https://dl.ndl.go.jp/pid/10940701
• コレクション（共通）: 障害者向け資料
• コレクション（障害者向け資料：レベル1）: テキストデータ
• コレクション（個別）: 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• 収集根拠: NII-ELS
• 公開開始日（W3CDTF）: 2017-08-30
• 受理日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 保存日（W3CDTF）: 2017-08-22
• 記録形式（IMT）: application/pdf
• オンライン閲覧公開範囲: インターネット公開
• 遠隔複写可否（NDL）: 不可
• 掲載誌（国立国会図書館永続的識別子）: info:ndljp/pid/10400425; https://dl.ndl.go.jp/pid/10400425
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• 要約等: 株価の日中変動における、変動の大きさの分布と自己相関、取引時間間隔の分布と自己相関、価格の拡散について実証的研究を行った。その結果、価格の拡散は通常の拡散係数の6分の1程度の緩慢な拡散であることがわかった。この現象は株価変動の特異な自己相関から理論的に導くことが出来る。また、この特異な自己相関はマー...