株価変動の確率過程について(京都大学基礎物理学研究所2003年度前期研究会 経済物理学-社会・経済への物理学的アプローチ-,研究会報告)

• Material Type: 記事
• Title: 株価変動の確率過程について(京都大学基礎物理学研究所2003年度前期研究会 経済物理学-社会・経済への物理学的アプローチ-,研究会報告)
• Author/Editor: 増川,純一
• Publication, Distribution, etc.: 日本 : 物性研究刊行会
• Publication Date: 2004-01-20
• Publication Date (W3CDTF): 2004-01-20
• Alternative Title: Slow diffusion in intra-day evolutions
• Periodical title: 物性研究
• No. or year of volume/issue: 81(4)
• Volume: 81(4)
• Pages: 551-554
• Text Language Code: JPN
• Note (General): 著者所属: 福山平成大学経営学部
• Persistent ID (NDL): info:ndljp/pid/10940701; https://dl.ndl.go.jp/pid/10940701
• Collection: 障害者向け資料
• Collection (Materials For Handicapped People:1): テキストデータ
• Collection (particular): 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会; https://dl.ndl.go.jp/collections/B00043
• Acquisition Basis: NII-ELS
• Available (W3CDTF): 2017-08-30
• Date Accepted (W3CDTF): 2017-08-22
• Date Captured (W3CDTF): 2017-08-22
• Format (IMT): application/pdf
• Access Restrictions: インターネット公開
• Availability of remote photoduplication service: 不可
• Periodical Title (Persistent ID (NDL)): info:ndljp/pid/10400425; https://dl.ndl.go.jp/pid/10400425
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション; https://dl.ndl.go.jp

• Summary, etc.: 株価の日中変動における、変動の大きさの分布と自己相関、取引時間間隔の分布と自己相関、価格の拡散について実証的研究を行った。その結果、価格の拡散は通常の拡散係数の6分の1程度の緩慢な拡散であることがわかった。この現象は株価変動の特異な自己相関から理論的に導くことが出来る。また、この特異な自己相関はマー...