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Digital文書・図像類
Other Libraries in Japan
- Subject Heading頑健制御 近似解析解 国際投資 債券投資 ナイトの不確実性
- Note (General)...る確率過程自体を特定出来ない「ナイトの不確実性」を考慮した投資の頑健最適化に対する認識が高まっている。バト...
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- Subject Heading確率的最適化 近似解析解 最適制御 動的計画 ナイトの不確実性
- Note (General)...る確率過程自体を特定出来ない「ナイトの不確実性」を考慮した投資の頑健最適化に......一般性の高い証券市場モデルに，ナイトの不確実性を導入し，「相似拡大的頑健効用」（Maenhout）を持つ投...
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- Subject Heading確率制御 頑健効用 近似解析解 生命保険 潜在ファクター "ナイトの不確実性
- Note (General)...，確率過程自体を特定出来ない「ナイトの不確実性」下での投資の頑健化に対する認......ている．楠田・菊池[8] は，ナイトの不確実性下，「相似拡大的頑健効用」（Maenhout [10]）を持...
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- Subject Heading確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ ナイトの不確実性
- Note (General)...出している。本稿では、同問題にナイトの不確実性を導入し、「相似変換型頑健効用......る長期債への投資比率において、ナイトの不確実性が存在しない場合の相対的危険回避度の項が相対的危険回避度と「...
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- Subject HeadingALM 確率制御 近似解析解 金利リスク 生命保険 頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化
- Note (General)...諸事象の確率分布自体が不明な「ナイトの不確実性」下で「最悪確率」を想定した投......っている。楠田(2013) はナイトの不確実性下「相似拡大的頑健効用」（Maenhout (2004)）を...
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- Subject Heading確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 十分条件 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化
- Note (General)...ort 世界金融危機を契機に「ナイトの不確実性」を考慮した投資の頑健最適化の......っている。楠田（2013）は、ナイトの不確実性下で「相似拡大的頑健効用」（Maenhout(2004)）を...
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- Subject Heading確率制御 近似解析解 金利リスク 実証分析 生命保険 推定 頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化
- Note (General)...port 楠田(2014) はナイトの不確実性下で「相似拡大的頑健効用」（Maenhout (2004)）...
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- Subject Heading確率制御 近似解析解 金利リスク 生命保険 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化
- Note (General)type:Technical Report ナイトの不確実性下の消費と証券投資（株式指数と全満期の国債）の多期間最適化問...
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- Subject Heading確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化
- Note (General)type:Technical Report ナイトの不確実性下における消費と債券投資（1債券）の多期間最適化問題において...
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- Subject Heading確率制御 株式投資 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフォリオ最適化
- Note (General)type:Technical Report ナイトの不確実性下の消費と証券投資の多期間最適化問題として、楠田(2013c...