検索結果 23 件
紙図書
国立国会図書館
- 件名分子動力学 / マイクロ加工 / 単結晶銅 / アモルファス銅 / せん断すべり / 解析解 / カードモデル / 先在欠陥
デジタル文書・図像類
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- 件名解析解 確率制御 債券投資 消費と投資の問題 長期証券投資
- 一般注記...項を捨象した斉次偏微分方程式の解析解に基づいて解析解を構成している。本稿では、潜在......問題に対してLiu [7] の解析解構成法により解析解を導出する。 identifier:CRR Discussi...
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- 件名頑健制御 近似解析解 国際投資 債券投資 ナイトの不確実性
- 一般注記...]、楠田[9])を適用し、近似解析解を導出している。本稿では、アフ......る国際証券投資問題に対し、近似解析解を導出した。同近似解析解から導出された近似最適投資比率は、為替レート固有の状態過程の...
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- 件名確率的最適化 近似解析解 金融 再帰的効用 最適制御 十分条件
- 一般注記...項を対数線形近似することで近似解析解を導出し ている。本稿では、E......斉次項の対数線形近似により近似解析解候補を導出し、近似最適投資が状......依存することを示す。また、近似解析解候補は一般に複数存在することから、これら複数の解候補から最適...
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- 件名確率的最適化 近似解析解 金融 最適制御 十分条件 動的計画
- 一般注記...an方程式)に非斉次項が現れ,解析解の導出を困難にする.Campb......非斉次項を対数線形近似して近似解析解を導出している.最近になって,......田[6] は彼等が導出した近似解析解が高次の一般解における低次の候......仮定して,HJB 方程式の近似解析解候補を導出し,近似最適投資が状......変数に依存することを示す.近似解析解候補は一般に複数存在することから,これら複数の解候補から最適...
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- 件名確率的最適化 近似解析解 最適制御 動的計画 ナイトの不確実性
- 一般注記...an 方程式に非斉次項が現れ,解析解の導出を困難にする.Campb......非斉次項を対数線形近似して近似解析解を導出している.最近,楠田は彼等が導出した近似解析解が高次の一般解における低次の候......モデルに一般化して,高次の近似解析解を導出している.本稿では,バト......投資家の最適化問題に対する近似解析解を導出する.「危険証券」への近似最適投資比率は相対的危険回避...
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- 件名確率制御 頑健効用 近似解析解 生命保険 潜在ファクター "ナイトの不確実性
- 一般注記...] の対数線形近似法で近似して解析解を導出している.楠田[7]は,......問題枠組みの中に位置付け,近似解析解を与えている.しかし,同モデル......証券投資の頑健最適化問題に近似解析解を与えているバトボルド・菊池・......生保の頑健運用問題に対する近似解析解を導出する. identifier:CRR Discussi...
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- 件名「解析解」「確率制御」「国際証券投資」「物価連動債投資」「消費と投資...
- 一般注記...項を捨象した斉次偏微分方程式の解析解に基づいて解析解を構成している.本稿では,潜在......る問題に対してLiu [7]の解析解構成法により解析解を導出する.同解析解に基づく最適投資比率を国内証券投資の最適投資比率と比較すると...
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- 件名確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ
- 一般注記...の多期間最適化問題における近似解析解を確率制御により導出した。しかし、同解における長期債の投資比...
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- 件名確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ ナイトの不...
- 一般注記...ック・モデルを仮定し低次の近似解析解を導出し、楠田(2013) は同問題に対し高次の近似解析解を導出している。本稿では、同問......)を仮定して、低次と高次の近似解析解を導出する。高次の解における長期債への投資比率において、ナイ...
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- 件名ALM 確率制御 近似解析解 金利リスク 生命保険 頑健効用 2ファクター・モデル ナイ...
- 一般注記...し楠田・菊池(2014)は近似解析解を与えている。本稿では、生命保険を特殊な「証券」に見立て、生...
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- 件名確率制御 近似解析解 金利リスク 実証分析 生命保険 推定 頑健効用 2ファクタ...
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- 件名確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 十分条件 2ファクター・モデル ナイ...
- 一般注記...備アフィン・モデルを仮定し近似解析解を導出している。本稿では、同モ......条件であるHJB 方程式の近似解析解を導出する。同解は一般に複数存在することから、最適解である為...