吉田, 知紘Kyoto University2020-03-23
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バトボルド, ボロルソフタ, 菊池, 健太郎, 楠田, 浩二滋賀大学経済学部リスク研究センター2018-09CRR Discussion Paper, Series JNo. J-66p.[1]-[13]
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- 件名解析解 確率制御 債券投資 消費と投資の問題 長期証券投資
バトボルド, ボロルソフタ, 菊池, 健太郎, 楠田, 浩二滋賀大学経済学部リスク研究センター2018-09CRR Discussion Paper, Series JNo-68p.1-20
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- 件名頑健制御 近似解析解 国際投資 債券投資 ナイトの不確実性
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-03CRR Discussion PaperNo. J-35p.1-9
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- 件名確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ
- 一般注記...ェック・モデルを仮定し、消費と債券投資の多期間最適化問題における近似解析解を確率制御により導出した...
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-04CRR Discussion Paper, Series JNo. J-38p.1-14
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- 件名確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ ナイトの不確実性
- 一般注記type:Technical Report 消費と債券投資の多最適化問題において、Campbell and Vicei...
楠田, 浩二, 菊池, 健太郎Center for Risk Research (CRR), Shiga University2014-12CRR Discussion Paper, Series JNo. J-50p.1-17
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- 件名確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 十分条件 2ファクター・モデル ナイトの不確実性 ポートフ...
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-05CRR Discussion Paper, Series JNo. J-39p.1-21
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- 件名確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性...
- 一般注記...イトの不確実性下における消費と債券投資(1債券)の多期間最適化問題において、楠田(2013b) は...
楠田, 浩二Center for Risk Research (CRR), Shiga University2013-06CRR Discussion Paper, Series JNo. J-40p.1-26
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- 件名確率制御 株式投資 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モデル ナイトの不確実性...