検索結果 13 件
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- 件名頑健制御 近似解析解 国際投資 債券投資 ナイトの不確実性
- 一般注記...[6]、楠田[9]）を適用し、近似解析解を導出している。本稿では、アフ......資する国際証券投資問題に対し、近似解析解を導出した。同近似解析解から導出された近似最適投資比率は、為替レート固有の状態過程の...
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- 件名確率的最適化 近似解析解 金融 再帰的効用 最適制御 十分条件
- 一般注記...斉次項を対数線形近似することで近似解析解を導出し ている。本稿では、E......記非斉次項の対数線形近似により近似解析解候補を導出し、近似最適投資が状......数に依存することを示す。また、近似解析解候補は一般に複数存在することから、これら複数の解候補から最適...
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- 件名確率的最適化 近似解析解 金融 最適制御 十分条件 動的計画
- 一般注記...式の非斉次項を対数線形近似して近似解析解を導出している．最近になって，楠田[6] は彼等が導出した近似解析解が高次の一般解における低次の候......ルを仮定して，HJB 方程式の近似解析解候補を導出し，近似最適投資が状態変数に依存することを示す．近似解析解候補は一般に複数存在することから，これら複数の解候補から最適...
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- 件名確率的最適化 近似解析解 最適制御 動的計画 ナイトの不確実性
- 一般注記...は同非斉次項を対数線形近似して近似解析解を導出している．最近，楠田は彼等が導出した近似解析解が高次の一般解における低次の候......市場モデルに一般化して，高次の近似解析解を導出している．本稿では，バト......持つ投資家の最適化問題に対する近似解析解を導出する．「危険証券」への近似最適投資比率は相対的危険回避...
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- 件名確率制御 頑健効用 近似解析解 生命保険 潜在ファクター "ナイトの不確実性
- 一般注記... の問題枠組みの中に位置付け，近似解析解を与えている．しかし，同モデル......長期証券投資の頑健最適化問題に近似解析解を与えているバトボルド・菊池・......て，生保の頑健運用問題に対する近似解析解を導出する． identifier:CRR Discussi...
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- 件名確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ
- 一般注記...投資の多期間最適化問題における近似解析解を確率制御により導出した。しかし、同解における長期債の投資比...
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- 件名確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 多期間最適ポートフォリオ ナイトの不...
- 一般注記...チェック・モデルを仮定し低次の近似解析解を導出し、楠田(2013) は同問題に対し高次の近似解析解を導出している。本稿では、同問......4)）を仮定して、低次と高次の近似解析解を導出する。高次の解における長期債への投資比率において、ナイ...
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- 件名ALM 確率制御 近似解析解 金利リスク 生命保険 頑健効用 2ファクター・モデル ナイ...
- 一般注記...に対し楠田・菊池（2014）は近似解析解を与えている。本稿では、生命保険を特殊な「証券」に見立て、生...
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- 件名確率制御 頑健効用 近似解析解 金利リスク 債券投資 十分条件 2ファクター・モデル ナイ...
- 一般注記...ー完備アフィン・モデルを仮定し近似解析解を導出している。本稿では、同モ......必要条件であるHJB 方程式の近似解析解を導出する。同解は一般に複数存在することから、最適解である為...
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- 件名確率制御 近似解析解 金利リスク 実証分析 生命保険 推定 頑健効用 2ファクタ...
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- 件名確率制御 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モ...
- 一般注記...・バシチェック・モデルを仮定し近似解析解を導出している。本稿では、投資......健効用下の最適ポートフォリオの近似解析解を導出する。近似最適投資比率は......雑なポートフォリオ最適化問題の近似解析解の多くが数値解法による陰伏的表現でしか与えられていないのに対...
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- 件名確率制御 近似解析解 金利リスク 生命保険 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モ...
- 一般注記...指数と2国債群の最適投資比率の近似解析解を確率制御により導出している。......とすべく、実証分析を可能とする近似解析解を導出する。 identifier:CRR Discussi...
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- 件名確率制御 株式投資 近似解析解 金利リスク 債券投資 相似拡大的頑健効用 2ファクター・モ...
- 一般注記...定し、2債券群の最適投資比率の近似解析解を導出している。本稿では、短期......債券の最適ポートフォリオ問題の近似解析解導出を試みる。リスクの市場価格......ル」の下では数値解法負担が高い近似解析解が導出され、リスクの市場価格が......約下で数値解法負担が非常に低い近似解析解が導出される。 identifier:CRR Discuss...
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